SI et Bâle II Pour Sofinco, Bâle II est une évolution plus qu’une révolution

Filiale du Groupe Crédit Agricole et figurant parmi les leaders du crédit à la consommation, Sofinco est l’une des premières sociétés françaises à avoir développé une politique de gestion des risques fondée sur une approche quantitative. Un atout en vue de l’application des normes Bâle II.

Quels sont les grands axes du projet Bâle II chez Sofinco ?

En France, le projet Bâle II recouvre chez Sofinco seize chantiers différents, qui ont tous des impacts significatifs sur les systèmes d’information. Ils s’articulent autour de trois axes majeurs : créer et historiser les nouvelles données, alimenter un entrepôt dédié à Bâle II et faire évoluer les modèles de prévision statistique ainsi que le logiciel de pilotage décisionnel.

Et les aspects les plus ambitieux de ce projet ?

La centralisation des données, et notamment celles qui concernent la gestion du défaut, est sans doute l’étape la plus conséquente de ce projet. En effet, nous profitons de cette occasion pour harmoniser la définition du défaut sur l’ensemble de nos produits et de nos filiales à l’international.

Pourquoi avoir choisi de mettre en place un « datawarehouse » dédié à Bâle II ?

Chez Sofinco, nous avons des « datawarehouse » risque, qui contiennent les données de gestion, et des « datawarehouse » finance pour les données comptables. Or, le ratio Mc Donough (Bâle II) est un ratio comptable basé sur des données de gestion, d’où la nécessité pour nous de créer un « datawarehouse » spécifique.

Quel est votre calendrier général de réalisation ?

La réflexion de Sofinco sur Bâle II a été initiée en 2000, ce qui a permis de lancer les travaux d’organisation en avril 2003. Aujourd’hui, le projet est entièrement structuré. Les solutions que nous avons privilégiées sont ouvertes : elles nous permettront de faire aisément les derniers paramétrages dès qu’ils seront communiqués. Nous comptons finaliser en 2004 les principaux développements nécessaires, tant en France qu’au niveau des filiales à l’étranger, et nous espérons commencer à calculer le ratio Bâle II à partir du second semestre 2005. Cela nous permettra d’apporter les améliorations qui pourraient encore s’avérer utiles avant la mise en place du nouveau ratio.

Ce chantier a-t-il bénéficié d’une capitalisation d’expérience, suite aux récents projets de même envergure (passage à l’euro et à l’an 2000) ?

Le chantier Bâle II chez Sofinco est effectivement du même ordre de grandeur que le passage à l’euro ou à l’an 2000, puisqu’il touche tant la France que nos filiales à l’étranger. Ainsi, le suivi du projet avec les filiales est facilité, et l’organisation de la maîtrise d’ouvrage s’inspire de celle mise en place pour le passage à l’euro par exemple. En revanche, le projet Bâle II est complexe car il fait appel à des compétences bien particulières : nous avons dû développer une expertise relative au ratio Bâle II et à son impact sur les systèmes informatiques.

Quelles sont les ressources humaines mobilisées en interne ?

En plus de trois « experts » Bâle II, ce projet mobilise notamment des statisticiens, des organisateurs, des financiers et des informaticiens spécialisés en systèmes de gestion et dans la mise en place de « datawarehouse », soit une trentaine de personnes, pour une entreprise qui compte environ 2.100 collaborateurs en France.

En quoi la mise en place des normes Bâle II peut-elle représenter un avantage concurrentiel pour Sofinco ?

Sofinco est l’un des premiers établissements ayant développé une politique risque basée sur une approche quantitative, généralisé l’utilisation des scores, construit des « datawarehouse » et industrialisé le pilotage. Ainsi, nos statisticiens disposent d’un historique complet et structuré remontant à 1991. Bâle II se présente donc comme un prolongement des efforts et des investissements déjà réalisés dans ce domaine. En terme d’organisation, nous pouvons nous appuyer sur les structures existantes pour la mise en œuvre de la réforme, dont la Direction Centrale des Risques. De plus, nous avons l’avantage d’être centrés sur un métier, le crédit à la consommation, et de travailler sur un SI centralisé. Enfin, nous travaillons avec des partenaires bancaires ou de la grande distribution, qui bénéficieront automatiquement d’une exigence moindre en fonds propres.

Les données extraites dans le but de se conformer aux normes Bâle II seront-elles également utilisées pour affiner la segmentation clientèle et les stratégies marketing et commerciales ?

Il est encore trop tôt pour y répondre. Nous n’en sommes qu’aux premières phases d’un projet avec dans un premier temps l’amélioration des modèles de prévision des risques, et le lancement d’une réflexion sur la politique d’affectation des fonds propres. Viendra ensuite la refonte de nos tableaux de bord et, en dernier lieu, l’éventuelle utilisation des outils mis en place pour Bâle II dans le but d’optimiser notre politique de distribution.

publié le 28/01/2004