Groupe Caisse d’Epargne : Comment évaluer et prévenir les risques opérationnels ?

Incendie du Crédit Lyonnais, effondrement de la Barings suite à une fraude massive, menaces terroristes... Depuis dix ans, les risques opérationnels deviennent un enjeu majeur pour les banques, à tel point que la profession a fait évoluer sa réglementation et s’est dotée de règles prudentielles spécifiques. Pour satisfaire à ces nouvelles obligations et mieux prévenir les risques et leurs conséquences, les banques se dotent d’outils nouveaux de type décisionnel. Le point avec Dan Chelly, responsable Risques Opérationnels du Groupe Caisse d’Epargne.

Que sont les « risques opérationnels » pour une banque ?

Il s’agit des risques de pertes liés à des dysfonctionnements ou des défaillances dans quatre grands domaines : les hommes (risques de fraude, notamment), les processus au sens large, le système d’information et les événements extérieurs (les catastrophes naturelles, par exemple). S’ils ont toujours été pris en compte par les banques, ces risques ont fait l’objet d’évolutions réglementaires importantes et spécifiques depuis les événements du 11 septembre - ou encore l’affaire Enron.

Quels sont les nouveaux enjeux en matière de risque opérationnel ?

Depuis 2004, la gestion des risques opérationnels est encadrée par l’accord Bâle II*, qui fixe pour les banques des règles prudentielles précises. Pour résumer, disons que Bâle II oblige désormais les banques à quantifier leurs risques opérationnels et à allouer des fonds propres spécifiques (entre 1,2 et 1,5 milliard d’euros pour le Groupe Caisse d’Epargne) pour couvrir ces risques. A l’enjeu de prévention s’ajoute donc un enjeu financier majeur ! Bâle II propose trois méthodes pour mesurer les risques. Le groupe Caisse d’Epargne a choisi de préparer son passage aux méthodes dite « avancées », qui permettent d’optimiser le montant de fonds propres alloués en contrepartie de la mise en place de procédures internes et d’outils spécifiques. C’est dans ce cadre que nous avons mis en place un outil décisionnel.

Quelle solution avez-vous mise en place pour gérer ces risques ?

Dès 2004, nous avons mis en place un dispositif complet conduisant à un véritable tableau de bord des risques opérationnels. Nous avons complété ce dispositif d’une base de données externes, SAS® OpRisk Global Data, qui recense près de 15 000 incidents opérationnels connus dans le monde, incluant des éléments de perte. Cette base, actualisée tous les trimestres, s’accompagne d’un outil de requête spécifique et nous permet notamment de disposer de données sur des risques à faible fréquence mais à fort impact (un incendie au siège de l’entreprise, par exemple).

Qu’en est-il de l’aspect prévention ?

Au-delà du renforcement du dispositif de risk management, nous travaillons également sur des scénarios prospectifs modélisés en chaîne causale. L’analyse croisée de nos données internes et de la base externe nous a permis de définir une bibliothèque d’une vingtaine de scénarios-clés adaptés à l’activité et aux enjeux du Groupe et pour lesquels nous cherchons à disposer d’informations qualitatives : descriptif, chronologie, dispositif de secours mis en œuvre et enseignements à tirer (ce qui a marché, ce qui n’a pas marché). Il s’agit en somme de mettre une réalité sur des mots, de raconter l’ « histoire d’un incident » : dans quelles conditions tel incident pourrait-il survenir ? Et quelles en seraient les conséquences pour notre organisation ? En outre, la diffusion de ces « histoires » d’incidents et l’actualisation régulière de scénarios sur-mesure sont essentielles pour sensibiliser les managers opérationnels et véhiculer la culture "risques opérationnels" dans toutes les entités du Groupe.

Qui sont les utilisateurs de cette solution ?

Les premiers utilisateurs sont bien sûr les risk managers de mon équipe. Mais l’intégration de la solution dans le système d’information du Groupe permettra prochainement d’élargir son utilisation à 5000 utilisateurs potentiels sur le terrain - et notamment nos risk managers décentralisés et leurs correspondants. Ces derniers doivent pouvoir s’appuyer sur ces données externes pour évaluer certains événements rares dans le cadre de leur cartographie des risques opérationnels.

La solution est encore relativement récente, quels développements envisagez-vous ?

La mise en place de l’outil est progressive. Nous sommes actuellement dans une phase d’apprentissage et nous souhaitons développer le réflexe dans notre filière de venir consulter régulièrement cette base incidents externes source d’enseignements forts. D’autant plus que la base qualitative s’enrichit au fil de l’actualité de nouvelles fiches-incidents. Dans un groupe multi-métiers et multi-enseignes comme le nôtre, le partage et la mutualisation des informations et réflexions sont des points cruciaux - d’autant que la filière « risques opérationnels » est encore récente et que la fonction de Risk Manager est en plein développement au sein des établissements financiers.

*Nouveau dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et à assurer l’adéquation des fonds propres des banques à ces risques.

Le Groupe Caisse d’Epargne, qui s’est profondément transformé depuis 1999, se définit aujourd’hui comme « une grande banque universelle au service de toutes les clientèles », incluant tous les métiers et services de la banque commerciale et de la banque d’investissement. Avec 60 000 collaborateurs, le Groupe réalise plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

publié le 29/09/2006